Сравнение YANG с DLLL
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, YANG returned -7.77% vs 836.76% for DLLL. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности YANG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -45.92% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 758.72% | -3.72% |
Correlation
The correlation between YANG and DLLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
YANG
DLLL
Сравнение YANG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.59 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 14.78 | -14.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 30.80 | -31.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 6.54 | -6.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 3.14 | -3.63 |
Просадки
Сравнение просадок YANG и DLLL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -68.58% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -57.19% | +18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -18.77% | -81.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -25.89% | -64.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 27.39% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 21.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 69.62% | -48.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 102.01% | -59.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 129.16% | -70.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 130.36% | -35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.10% | 130.36% | -48.26% |
Сравнение комиссий YANG и DLLL
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и DLLL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and DLLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.62%) compared to YANG (21.22%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -7.77% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for DLLL.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор