Сравнение YAMCY с FXAIX
YAMCY (Yamaha Corp DRC) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, YAMCY returned -3.25%/yr vs 15.57%/yr for FXAIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAMCY и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAMCY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции YAMCY уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -3.25% против 15.57% соответственно.
YAMCY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -20.23%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -3.25%
FXAIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам YAMCY и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMCY Yamaha Corp DRC | -0.07% | 0.12% | -7.40% | -38.04% | -25.05% | -16.04% | 3.36% | 36.02% | 12.18% | 23.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.36% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between YAMCY and FXAIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAMCY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
YAMCY
FXAIX
Сравнение YAMCY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yamaha Corp DRC (YAMCY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAMCY | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.23 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 15.07 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAMCY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.42 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.83 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.86 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.82 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок YAMCY и FXAIX
Максимальная просадка YAMCY за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMCY и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAMCY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -33.79% | -39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -8.89% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.00% | -18.76% | -37.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -24.50% | -48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.99% | -33.79% | -39.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.84% | -0.31% | -68.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -3.79% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 1.90% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAMCY и FXAIX
Yamaha Corp DRC (YAMCY) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что YAMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAMCY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 2.87% | +12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 9.00% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 11.88% | +27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 16.91% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.71% | 18.07% | +15.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAMCY и FXAIX
YAMCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
YAMCY Yamaha Corp DRC | 0.00% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YAMCY and FXAIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAMCY has higher volatility (14.97%) compared to FXAIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, YAMCY dropped -72.99% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAMCY и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор