Сравнение YAMCY с FXAIX
YAMCY (Yamaha Corp DRC) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, YAMCY returned -1.53%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAMCY и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAMCY показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции YAMCY уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -1.53% против 15.26% соответственно.
YAMCY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.89%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- -14.39%
- 5 лет*
- -15.42%
- 10 лет*
- -1.53%
FXAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам YAMCY и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMCY Yamaha Corp DRC | 12.35% | 0.12% | -7.40% | -38.04% | -25.05% | -16.04% | 3.36% | 36.02% | 12.18% | 23.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.32% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between YAMCY and FXAIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.24 |
The correlation between YAMCY and FXAIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAMCY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
YAMCY
FXAIX
Сравнение YAMCY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yamaha Corp DRC (YAMCY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAMCY | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.57 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 11.26 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAMCY и FXAIX
Максимальная просадка YAMCY за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMCY и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAMCY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -33.79% | -39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -8.89% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.99% | -18.76% | -34.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -24.50% | -48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.99% | -33.79% | -39.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -0.35% | -64.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -3.78% | -32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 2.02% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAMCY и FXAIX
Yamaha Corp DRC (YAMCY) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что YAMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAMCY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 3.61% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 9.99% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.62% | 12.55% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 17.02% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 18.05% | +15.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAMCY и FXAIX
YAMCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
YAMCY Yamaha Corp DRC | 0.00% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YAMCY and FXAIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAMCY has higher volatility (11.91%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, YAMCY dropped -72.99% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAMCY и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор