Сравнение YALL с GXLC
YALL (God Bless America ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YALL is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности YALL и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
YALL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALL и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -3.05% | -1.80% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between YALL and GXLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. GXLC — Ранг доходности на риск
YALL
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YALL c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и GXLC
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -9.08% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -3.05% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.54% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 13.85% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.85% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.85% | +3.61% |
Сравнение комиссий YALL и GXLC
YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и GXLC
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and GXLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.51% for YALL.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Global X. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для YALL и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор