PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.50%/yr vs 12.93%/yr for VT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции VT немного впереди с 12.93%.

YAFFX

1 день
2.63%
1 месяц
0.37%
С начала года
25.77%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.56%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.50%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		25.77%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between YAFFX and VT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.83

Over the past year, the correlation between YAFFX and VT has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

YAFFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YAFFXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.94

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.67

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.68

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

11.67

-7.20

YAFFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и VT

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-50.27%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-9.67%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-16.51%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-26.38%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-34.24%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.92%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.01%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.22%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и VT

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.26%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.77%

11.01%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

13.38%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.15%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.27%

-0.68%

Сравнение комиссий YAFFX и VT

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и VT

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and VT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (7.30%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор