PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с FBLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.89%/yr vs 11.89%/yr for FBLEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.89% соответственно.

YAFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
8.70%
С начала года
30.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.89%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.89%

FBLEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.82%
1 год
22.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		30.77%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		8.36%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Correlation

The correlation between YAFFX and FBLEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.81

Over the past year, the correlation between YAFFX and FBLEX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с FGINXFBLEX с VEIPX

Доходность на риск

YAFFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAFFXFBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.20

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.16

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.35

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

13.56

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAFFX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAFFXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.20

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и FBLEX

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и FBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-39.73%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-6.89%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-14.71%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-19.00%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-39.73%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.20%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.83%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

1.70%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и FBLEX

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.69%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

7.89%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

10.50%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

14.79%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.40%

-0.87%

Сравнение комиссий YAFFX и FBLEX

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и FBLEX

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.25%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and FBLEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to FBLEX (2.69%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs FBLEX's -39.73%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и FBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор