Сравнение YAFFX с CIVIX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and CIVIX (Causeway International Value Instl) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while CIVIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI AC World ex USA Value (Net). Over the past 10 years, YAFFX returned 13.28%/yr vs 11.14%/yr for CIVIX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.85%/yr for CIVIX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и CIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у CIVIX с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции CIVIX по среднегодовой доходности: 13.28% против 11.14% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 27.69%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.56%
CIVIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YAFFX и CIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 27.69% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
CIVIX Causeway International Value Instl | 13.45% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
Correlation
The correlation between YAFFX and CIVIX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and CIVIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск
YAFFX
CIVIX
Сравнение YAFFX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | CIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.81 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 5.84 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и CIVIX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и CIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -60.93% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -16.19% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -17.30% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -28.51% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -44.87% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | 0.00% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.93% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.00% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и CIVIX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) составляет 3.68%, в то время как у Causeway International Value Instl (CIVIX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.30% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 15.48% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 17.91% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.30% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 19.15% | -4.80% |
Сравнение комиссий YAFFX и CIVIX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CIVIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и CIVIX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, что больше доходности CIVIX в 8.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | 8.57% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 14.53% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and CIVIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIVIX has higher volatility (5.30%) compared to YAFFX (3.68%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs CIVIX's -60.93%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и CIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор