Сравнение XZMD.L с HIUS.L
XZMD.L (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.L returned 22.70%/yr vs 22.17%/yr for HIUS.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XZMD.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZMD.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZMD.L показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.03%.
XZMD.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMD.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 8.86% | 15.91% | 26.20% | 29.82% | -2.15% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.03% | 18.63% | 7.72% | 29.55% | -2.21% |
Correlation
The correlation between XZMD.L and HIUS.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMD.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
XZMD.L
HIUS.L
Сравнение XZMD.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMD.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.53 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 5.18 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.04 | 18.09 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMD.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 3.12 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XZMD.L и HIUS.L
Максимальная просадка XZMD.L за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки HIUS.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMD.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -23.74% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -9.26% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -23.74% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.70% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.18% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.66% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.L и HIUS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) составляет 3.53%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XZMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMD.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.72% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 15.37% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.41% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.41% | +7.86% |
Сравнение комиссий XZMD.L и HIUS.L
XZMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.L и HIUS.L
Дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.68% | 0.79% | 0.95% | 0.95% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XZMD.L and HIUS.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
XZMD.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XZMD.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор