PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.L с FEXU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZMD.L с FEXU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L).

XZMD.L и FEXU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.L и FEXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZMD.L и FEXU.L

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		-5.97%15.91%26.20%29.82%-9.60%
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		3.05%15.23%16.68%14.64%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.L показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у FEXU.L с доходностью 3.05%.

XZMD.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-0.33%
1 год
20.34%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с CAPS.LXZMD.L с FEXD.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с MVEA.L
Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с QCLN.LFEXU.L с FEX.LFEXU.L с SCHGFEXU.L с FDN.LFEXU.L с DGRA.LFEXU.L с CAPS.L

Сравнение комиссий XZMD.L и FEXU.L

XZMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEXU.L в 0.75%.

FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XZMD.L vs. FEXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.L c FEXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.LFEXU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.31

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.83

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.12

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

10.21

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.L vs. FEXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.L на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FEXU.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.L и FEXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.LFEXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.31

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.63

+0.48

Корреляция

Корреляция между XZMD.L и FEXU.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.L и FEXU.L

Дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.76%0.79%0.95%0.95%0.54%
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XZMD.L и FEXU.L

Максимальная просадка XZMD.L за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки FEXU.L в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.L и FEXU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XZMD.LFEXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-39.38%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.14%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-3.60%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.60%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

1.95%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.L и FEXU.L

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XZMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZMD.LFEXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.21%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

15.94%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

16.24%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

17.33%

+6.48%