Сравнение XZEC.DE с ^SP500TR
XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, XZEC.DE returned 2.26%/yr vs 13.84%/yr for ^SP500TR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XZEC.DE и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZEC.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZEC.DE показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 12.59%.
XZEC.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам XZEC.DE и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 6.15% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | -0.49% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 12.59% | 3.89% | 33.27% | 22.50% | -13.04% | 17.36% |
Correlation
The correlation between XZEC.DE and ^SP500TR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEC.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
XZEC.DE
^SP500TR
Сравнение XZEC.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZEC.DE | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.95 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 11.00 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZEC.DE и ^SP500TR
Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -48.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEC.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -48.77% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -7.32% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -23.82% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -23.82% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.74% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -7.43% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.96% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEC.DE и ^SP500TR
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEC.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.82% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 9.22% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 12.64% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.85% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.60% | +1.25% |
Часто задаваемые вопросы
XZEC.DE and ^SP500TR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XZEC.DE и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор