PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEC.DE с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XZEC.DE с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

XZEC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XZEC.DE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZEC.DE и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF		-1.24%1.95%3.52%16.28%-16.49%0.39%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-1.78%3.89%33.27%22.50%-13.04%14.17%
Разные валюты инструментов

XZEC.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZEC.DE показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.16%.

XZEC.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.27%
3 года*
0.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.00%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.20%
1 год
9.91%
3 года*
16.13%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с XZEC.DE:
XZEC.DE с LFOD.DEXZEC.DE с ZPDD.DEXZEC.DE с 7RIP.DEXZEC.DE с 2B7D.DEXZEC.DE с EXUS.DEXZEC.DE с WELM.DEXZEC.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

XZEC.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEC.DE
Ранг доходности на риск XZEC.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEC.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEC.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEC.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEC.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEC.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEC.DE^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.48

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.80

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.72

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

3.01

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEC.DE vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEC.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEC.DE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEC.DE^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между XZEC.DE и ^SP500TR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XZEC.DE и ^SP500TR

Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

XZEC.DE^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-55.25%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.89%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.44%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-8.20%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.57%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEC.DE и ^SP500TR

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZEC.DE^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.37%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.92%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

20.67%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

16.80%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.63%

+1.41%