Сравнение XZEC.DE с ^SP500TR
XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 3 years, XZEC.DE returned 2.19%/yr vs 19.46%/yr for ^SP500TR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XZEC.DE и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZEC.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZEC.DE показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 12.63%.
XZEC.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам XZEC.DE и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 3.52% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | 0.39% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 12.64% | 3.89% | 33.27% | 22.50% | -13.04% | 14.17% |
Correlation
The correlation between XZEC.DE and ^SP500TR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEC.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
XZEC.DE
^SP500TR
Сравнение XZEC.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEC.DE | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.63 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 13.71 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEC.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.16 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.62 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XZEC.DE и ^SP500TR
Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEC.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -49.91% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -7.32% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -23.82% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.18% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.83% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.93% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEC.DE и ^SP500TR
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEC.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.23% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 8.61% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 12.28% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 16.79% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.59% | +1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XZEC.DE and ^SP500TR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XZEC.DE и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор