PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEC.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZEC.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE).

XZEC.DE и 2B7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. 2B7D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZEC.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZEC.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF		-1.24%1.95%3.52%16.28%-16.49%0.39%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		8.52%-8.12%21.83%-3.82%5.50%17.46%

Доходность по периодам

С начала года, XZEC.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 8.52%.

XZEC.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.27%
3 года*
0.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7D.DE

1 день
-13.12%
1 месяц
-4.53%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.30%
1 год
-1.14%
3 года*
5.65%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XZEC.DE:
XZEC.DE с ^SP500TRXZEC.DE с LFOD.DEXZEC.DE с ZPDD.DEXZEC.DE с 7RIP.DEXZEC.DE с EXUS.DEXZEC.DE с WELM.DEXZEC.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с VFV.TO

Сравнение комиссий XZEC.DE и 2B7D.DE

XZEC.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XZEC.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEC.DE
Ранг доходности на риск XZEC.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEC.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEC.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEC.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEC.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEC.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEC.DE2B7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.03

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.19

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.01

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

-0.01

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEC.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEC.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEC.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEC.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.32

Корреляция

Корреляция между XZEC.DE и 2B7D.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEC.DE и 2B7D.DE

Ни XZEC.DE, ни 2B7D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XZEC.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и 2B7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZEC.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-26.89%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-16.85%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-13.12%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-8.48%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

8.69%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEC.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) составляет 5.01%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZEC.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

20.88%

-15.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

31.08%

-21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

32.65%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

18.53%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.16%

+1.88%