Сравнение XZEC.DE с ZPDD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE).
XZEC.DE и ZPDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. ZPDD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZEC.DE и ZPDD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZEC.DE и ZPDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | -1.24% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | 0.39% |
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | -8.30% | -3.35% | 36.72% | 36.96% | -30.97% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XZEC.DE показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у ZPDD.DE с доходностью -8.30%.
XZEC.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDD.DE
- 1 день
- -14.30%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZEC.DE и ZPDD.DE
XZEC.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZPDD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZEC.DE vs. ZPDD.DE — Ранг доходности на риск
XZEC.DE
ZPDD.DE
Сравнение XZEC.DE c ZPDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEC.DE | ZPDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.77 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.29 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEC.DE | ZPDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.51 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между XZEC.DE и ZPDD.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEC.DE и ZPDD.DE
Ни XZEC.DE, ни ZPDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZEC.DE и ZPDD.DE
Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки ZPDD.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и ZPDD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZEC.DE | ZPDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -37.03% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -14.30% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -15.18% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -8.22% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.78% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEC.DE и ZPDD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) составляет 5.01%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) волатильность равна 23.79%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZEC.DE | ZPDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 23.79% | -18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 26.07% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 32.07% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 23.65% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 21.68% | -1.64% |