PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEC.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZEC.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

XZEC.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZEC.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZEC.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF		-1.24%1.95%-6.46%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.93%17.80%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, XZEC.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 2.93%.

XZEC.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.27%
3 года*
0.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.93%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XZEC.DE:
XZEC.DE с ^SP500TRXZEC.DE с LFOD.DEXZEC.DE с ZPDD.DEXZEC.DE с 7RIP.DEXZEC.DE с 2B7D.DEXZEC.DE с WELM.DEXZEC.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий XZEC.DE и EXUS.DE

XZEC.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XZEC.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEC.DE
Ранг доходности на риск XZEC.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEC.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEC.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEC.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEC.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEC.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEC.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.18

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.60

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.46

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

10.08

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEC.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEC.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEC.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEC.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.18

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.94

-0.93

Корреляция

Корреляция между XZEC.DE и EXUS.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEC.DE и EXUS.DE

Ни XZEC.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XZEC.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZEC.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-16.21%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.28%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.07%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-1.79%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.12%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEC.DE и EXUS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) составляет 5.01%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZEC.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.78%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.32%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.88%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

13.27%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

13.27%

+6.77%