Сравнение XZBU.L с VCIT
XZBU.L (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - XZBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZBU.L charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности XZBU.L и VCIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZBU.L торгуется в GBP, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XZBU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам XZBU.L и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 34.27% | 0.67% | 2.68% | 2.98% | -8.73% | -0.87% | -2.84% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.72% | 1.55% | 5.00% | 3.53% | -3.75% | -0.84% | -4.31% |
Correlation
The correlation between XZBU.L and VCIT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between XZBU.L and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZBU.L vs. VCIT — Ранг доходности на риск
XZBU.L
VCIT
Сравнение XZBU.L c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZBU.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZBU.L и VCIT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZBU.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZBU.L и VCIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZBU.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.01% | — |
Сравнение комиссий XZBU.L и VCIT
XZBU.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZBU.L и VCIT
XZBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZBU.L and VCIT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.L.
XZBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.L and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для XZBU.L и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор