Сравнение XZBU.L с VCLT
XZBU.L (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - XZBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZBU.L charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности XZBU.L и VCLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZBU.L торгуется в GBP, в то время как VCLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCLT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XZBU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам XZBU.L и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 34.27% | 0.67% | 2.68% | 2.98% | -8.73% | -0.87% | -2.84% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.68% | -0.45% | -0.18% | 5.62% | -16.65% | -0.80% | -2.35% |
Correlation
The correlation between XZBU.L and VCLT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between XZBU.L and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZBU.L vs. VCLT — Ранг доходности на риск
XZBU.L
VCLT
Сравнение XZBU.L c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.L) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZBU.L | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZBU.L и VCLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZBU.L | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -17.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZBU.L и VCLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZBU.L | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.41% | — |
Сравнение комиссий XZBU.L и VCLT
XZBU.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZBU.L и VCLT
XZBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.53% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZBU.L and VCLT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.L.
XZBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.L and 0.04% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для XZBU.L и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор