Сравнение XZBU.L с GLD
XZBU.L (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XZBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XZBU.L charges 0.16%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XZBU.L и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZBU.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XZBU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение доходности по годам XZBU.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 34.27% | 0.67% | 2.68% | 2.98% | -8.73% | -0.87% | -2.84% |
GLD SPDR Gold Shares | 4.20% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | -8.41% |
Correlation
The correlation between XZBU.L and GLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between XZBU.L and GLD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZBU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XZBU.L
GLD
Сравнение XZBU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZBU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.70 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZBU.L и GLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZBU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -16.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZBU.L и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZBU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.28% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.22% | — |
Сравнение комиссий XZBU.L и GLD
XZBU.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZBU.L и GLD
Ни XZBU.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZBU.L and GLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZBU.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZBU.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XZBU.L is categorized as Corporate Bonds, while GLD is Gold. XZBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.L and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XZBU.L и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор