Сравнение XZBU.L с IGSD.L
XZBU.L (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XZBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZBU.L charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности XZBU.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XZBU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGSD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам XZBU.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 34.27% | 0.67% | 2.68% | 2.98% | -8.73% | -0.87% | -2.84% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.02% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | -4.87% |
Correlation
The correlation between XZBU.L and IGSD.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between XZBU.L and IGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZBU.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
XZBU.L
IGSD.L
Сравнение XZBU.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZBU.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZBU.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZBU.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.28% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZBU.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZBU.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.13% | — |
Сравнение комиссий XZBU.L и IGSD.L
XZBU.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZBU.L и IGSD.L
XZBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZBU.L and IGSD.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZBU.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZBU.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
XZBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and BlackRock. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.L and 0.20% for IGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для XZBU.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор