PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZBU.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZBU.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XZBU.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZBU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZBU.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZBU.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.82%-3.98%6.63%5.34%-13.42%6.21%-1.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%7.17%
Разные валюты инструментов

XZBU.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZBU.DE показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.

XZBU.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.05%
1 год
-2.73%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XZBU.DE:
XZBU.DE с GLDXZBU.DE с JRUB.DEXZBU.DE с XDWH.DEXZBU.DE с XNAS.DEXZBU.DE с VUSC.DEXZBU.DE с XAT1.DEXZBU.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XZBU.DE и SPY

XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XZBU.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZBU.DE
Ранг доходности на риск XZBU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZBU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZBU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZBU.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZBU.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.46

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.78

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.71

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

3.01

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZBU.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZBU.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZBU.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZBU.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.46

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.58

Корреляция

Корреляция между XZBU.DE и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZBU.DE и SPY

XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XZBU.DE и SPY

Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XZBU.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-55.19%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.88%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-24.50%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.44%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-9.09%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.57%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XZBU.DE и SPY

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) составляет 1.93%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZBU.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

4.36%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

9.88%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

21.44%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.19%

16.97%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

18.50%

-9.45%