Сравнение XZBU.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
XZBU.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZBU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZBU.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZBU.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.82% | -3.98% | 6.63% | 5.34% | -13.42% | 6.21% | -1.19% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | -5.88% |
Разные валюты инструментов
XZBU.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZBU.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
XZBU.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZBU.DE и GLD
XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XZBU.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
XZBU.DE
GLD
Сравнение XZBU.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZBU.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.65 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.09 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.45 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 8.43 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZBU.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.65 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.37 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.68 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XZBU.DE и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZBU.DE и GLD
Ни XZBU.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZBU.DE и GLD
Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZBU.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -45.56% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -19.21% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -21.03% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -13.41% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -16.17% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.32% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZBU.DE и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) составляет 1.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZBU.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 10.54% | -8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 23.32% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 25.76% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 16.49% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 14.82% | -5.77% |