PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZBU.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZBU.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE).

XZBU.DE и XAT1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZBU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZBU.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZBU.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		1.50%-3.98%6.63%5.34%-13.42%6.21%-1.19%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-0.82%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, XZBU.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью -0.82%.

XZBU.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-0.80%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
-1.50%
3 года*
2.15%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

XAT1.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с XZBU.DE:
XZBU.DE с SPYXZBU.DE с GLDXZBU.DE с JRUB.DEXZBU.DE с XDWH.DEXZBU.DE с XNAS.DEXZBU.DE с VUSC.DEXZBU.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DE

Сравнение комиссий XZBU.DE и XAT1.DE

XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZBU.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZBU.DE
Ранг доходности на риск XZBU.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZBU.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZBU.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZBU.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZBU.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZBU.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZBU.DEXAT1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.11

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.51

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.54

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

6.56

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZBU.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZBU.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZBU.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZBU.DEXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.11

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.30

-0.31

Корреляция

Корреляция между XZBU.DE и XAT1.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZBU.DE и XAT1.DE

XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.

TTM20252024202320222021202020192018
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.01%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XZBU.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и XAT1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZBU.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-28.95%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-4.31%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-27.74%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-2.00%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-6.50%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.90%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XZBU.DE и XAT1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) составляет 2.07%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZBU.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.80%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

3.59%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

5.31%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.19%

8.09%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

10.30%

-1.25%