Сравнение XZBU.DE с VUSC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE).
XZBU.DE и VUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZBU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZBU.DE и VUSC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZBU.DE и VUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.82% | -3.98% | 6.63% | 5.34% | -13.42% | 6.21% | -1.19% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 1.89% | 8.17% | -3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XZBU.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 1.55%.
XZBU.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
VUSC.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZBU.DE и VUSC.DE
XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZBU.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск
XZBU.DE
VUSC.DE
Сравнение XZBU.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZBU.DE | VUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.48 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.60 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.45 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.72 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZBU.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.36 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.35 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XZBU.DE и VUSC.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZBU.DE и VUSC.DE
XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.05% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок XZBU.DE и VUSC.DE
Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и VUSC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZBU.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -11.44% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.71% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -11.44% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -6.99% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -4.60% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.87% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZBU.DE и VUSC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZBU.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.73% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 3.78% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 6.87% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 7.16% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 6.99% | +2.06% |