PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

XYZY и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-2.90%15.30%27.60%6.17%
Разные валюты инструментов

XYZY торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -3.54%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQ
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий XYZY и USCL.TO

XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

XYZY vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.80

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.29

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.11

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.72

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.80

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.00

-0.91

Корреляция

Корреляция между XYZY и USCL.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и USCL.TO

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и USCL.TO

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-21.85%

-30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-14.94%

-22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-5.01%

-39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-2.66%

-18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

3.62%

+12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и USCL.TO

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

6.28%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

9.82%

+22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

20.27%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

15.92%

+26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

15.92%

+26.84%