Сравнение XYZY с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
XYZY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 22.44% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и SPIN
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
XYZY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
XYZY
SPIN
Сравнение XYZY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.88 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.36 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.33 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 5.55 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.88 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и SPIN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и SPIN
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и SPIN
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -16.85% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -10.88% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -6.56% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -2.34% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 2.60% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и SPIN
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.08% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 9.08% | +23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 16.36% | +28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 14.89% | +27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 14.89% | +27.87% |