PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с HYTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZY с HYTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 6.93% for HYTI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.

Доходность

Сравнение доходности XYZY и HYTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.90%.

XYZY

1 день
0.85%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
5.11%
1 год
-0.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYTI

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZY и HYTI

2026 (YTD)2025
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-0.17%-27.61%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.90%7.01%

Correlation

The correlation between XYZY and HYTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с SMCYXYZY с FEPIXYZY с MSTYXYZY с VGT
Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с PEPSHYTI с COIIHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с CHPYHYTI с HBTAHYTI с AVGW

Доходность на риск

XYZY vs. HYTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 99
Ранг коэф-та Мартина
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c HYTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYHYTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.83

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.76

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.92

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

12.41

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. HYTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа HYTI равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и HYTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYHYTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.83

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.33

-1.13

Просадки

Сравнение просадок XYZY и HYTI

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и HYTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZYHYTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-4.47%

-47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-2.38%

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

0.00%

-37.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-0.46%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

0.56%

+16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и HYTI

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZYHYTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

1.11%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

3.02%

+27.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.80%

3.82%

+34.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.17%

5.21%

+36.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

5.21%

+36.96%

Сравнение комиссий XYZY и HYTI

XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и HYTI

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности HYTI в 10.39%

ПозицияTTM202520242023
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.39%8.10%0.00%0.00%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		111.68%95.35%62.54%9.85%

Часто задаваемые вопросы

XYZY and HYTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZY has higher volatility (10.87%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs HYTI's -4.47%.

On 1-year performance, HYTI leads with 6.93% vs -0.99% for XYZY. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.93% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.

XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 10.39% for HYTI.

They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.65% for HYTI.

HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZY и HYTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор