Сравнение XYZG с SPUU
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, XYZG returned -10.11% vs 39.60% for SPUU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.
XYZG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам XYZG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.02% | 21.76% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.24% | 53.37% |
Correlation
The correlation between XYZG and SPUU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between XYZG and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
XYZG
SPUU
Сравнение XYZG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.19 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.22 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и SPUU
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -59.35% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -18.19% | -51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.76% | -6.69% | -33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -9.48% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.03% | 4.31% | +34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и SPUU
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 28.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.94% | 9.51% | +19.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.17% | 19.81% | +52.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 25.05% | +69.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.14% | 33.67% | +69.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.14% | 35.79% | +67.35% |
Сравнение комиссий XYZG и SPUU
XYZG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и SPUU
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SPUU в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.31% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and SPUU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (28.94%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 39.60% vs -10.11% for XYZG. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.60% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for XYZG.
XYZG has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 1.39% for SPUU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор