PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZG с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs 84.57% for GUSH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XYZG charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности XYZG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

XYZG

1 день
2.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
7.31%
1 год
-13.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZG и GUSH

2026 (YTD)2025
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		-0.81%21.85%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%30.08%

Correlation

The correlation between XYZG and GUSH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.02

The correlation between XYZG and GUSH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с XYZG:
XYZG с ABNGXYZG с ASMGXYZG с AIBUXYZG с AMDGXYZG с BMNGXYZG с TECLXYZG с LABU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

XYZG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZG
Ранг доходности на риск XYZG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZG: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZGGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.54

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.98

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.94

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.75

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.54

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.44

+0.61

Просадки

Сравнение просадок XYZG и GUSH

Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-99.98%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.40%

-28.94%

-40.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.64%

-99.79%

+56.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-92.92%

+63.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.70%

12.58%

+25.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZG и GUSH

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.89%

20.18%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.29%

43.32%

+25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.75%

55.49%

+37.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.56%

68.21%

+35.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.56%

93.70%

+9.86%

Сравнение комиссий XYZG и GUSH

XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZG и GUSH

Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		6.75%6.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYZG and GUSH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZG has higher volatility (25.89%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -13.66% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

XYZG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 1.44% for GUSH.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZG и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор