Сравнение XYZG с FAAR
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -10.69% vs 28.33% for FAAR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
XYZG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам XYZG и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 1.41% | 21.76% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 7.96% |
Correlation
The correlation between XYZG and FAAR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. FAAR — Ранг доходности на риск
XYZG
FAAR
Сравнение XYZG c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.52 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 15.18 | -15.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и FAAR
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -18.03% | -51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -6.29% | -63.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -6.29% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -7.82% | -21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | 1.87% | +37.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и FAAR
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 27.55% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.55% | 2.55% | +25.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.58% | 9.68% | +61.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.70% | 13.38% | +80.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.09% | 12.96% | +90.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.09% | 11.54% | +91.55% |
Сравнение комиссий XYZG и FAAR
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и FAAR
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.60% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and FAAR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (27.55%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs -10.69% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs -10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 6.60% for XYZG.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор