Сравнение XYZG с ENFR
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. XYZG is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, XYZG returned -10.69% vs 27.76% for ENFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
XYZG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам XYZG и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 1.41% | 21.76% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 1.66% |
Correlation
The correlation between XYZG and ENFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. ENFR — Ранг доходности на риск
XYZG
ENFR
Сравнение XYZG c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.23 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 8.24 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и ENFR
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -68.28% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -8.64% | -60.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -4.71% | -37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -15.94% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | 3.38% | +35.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и ENFR
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 27.55% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.55% | 5.69% | +21.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.58% | 11.60% | +59.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.70% | 14.86% | +78.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.09% | 19.25% | +83.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.09% | 24.68% | +78.41% |
Сравнение комиссий XYZG и ENFR
XYZG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и ENFR
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности ENFR в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.60% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and ENFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (27.55%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs -10.69% for XYZG. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs -10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for XYZG.
XYZG has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.02% for ENFR.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор