PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYZG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XYZG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZG показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.


XYZG

1 день
-11.57%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
8.21%
1 год
-15.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZG и DBO


2026 (YTD)2025
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF
-3.28%21.85%
DBO
Invesco DB Oil Fund
84.75%-1.37%

Correlation

The correlation between XYZG and DBO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

XYZG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYZG
Ранг доходности на риск XYZG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZG: 77
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYZGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.44

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

9.02

-9.44

XYZG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZG на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYZGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.34

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.02

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XYZG и DBO

Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XYZGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-90.18%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.40%

-18.19%

-51.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-51.38%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.06%

-62.25%

+33.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.60%

8.92%

+28.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZG и DBO

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XYZGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

12.61%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.80%

28.20%

+42.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.87%

34.46%

+58.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.71%

32.29%

+71.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.71%

31.78%

+71.93%

Сравнение комиссий XYZG и DBO

XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZG и DBO

Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности DBO в 1.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF
6.92%6.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XYZG and DBO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZG has higher volatility (25.78%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -15.62% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

XYZG has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.90% for DBO.

XYZG is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор