Сравнение XYZG с DBO
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. XYZG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, XYZG returned -15.62% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.
XYZG
- 1 день
- -11.57%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -15.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам XYZG и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -3.28% | 21.85% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 84.75% | -1.37% |
Correlation
The correlation between XYZG and DBO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. DBO — Ранг доходности на риск
XYZG
DBO
Сравнение XYZG c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.44 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 9.02 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.34 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и DBO
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -90.18% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -18.19% | -51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -51.38% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.06% | -62.25% | +33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.60% | 8.92% | +28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и DBO
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 12.61% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.80% | 28.20% | +42.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 34.46% | +58.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.71% | 32.29% | +71.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.71% | 31.78% | +71.93% |
Сравнение комиссий XYZG и DBO
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и DBO
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.92% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and DBO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (25.78%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -15.62% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
XYZG has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.90% for DBO.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор