Сравнение XYZG с DBE
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XYZG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, XYZG returned -15.62% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
XYZG
- 1 день
- -11.57%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -15.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам XYZG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -3.28% | 21.85% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | 2.29% |
Correlation
The correlation between XYZG and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. DBE — Ранг доходности на риск
XYZG
DBE
Сравнение XYZG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.67 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.08 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.33 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и DBE
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -86.69% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -14.41% | -54.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -32.03% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.06% | -57.30% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.60% | 7.37% | +30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и DBE
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 13.05% | +12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.80% | 30.97% | +39.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 35.07% | +57.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.71% | 29.41% | +74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.71% | 28.34% | +75.37% |
Сравнение комиссий XYZG и DBE
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и DBE
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.92% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (25.78%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -15.62% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
XYZG has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 2.16% for DBE.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор