Сравнение XYZG с DBE
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XYZG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам XYZG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.80% |
Correlation
The correlation between XYZG and DBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. DBE — Ранг доходности на риск
XYZG
DBE
Сравнение XYZG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.34 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.00 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и DBE
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -86.69% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -24.72% | -44.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -36.07% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -57.19% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 8.26% | +31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и DBE
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 11.68% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 32.70% | +39.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 35.99% | +57.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 29.88% | +71.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 28.39% | +73.22% |
Сравнение комиссий XYZG и DBE
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и DBE
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and DBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (19.28%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -3.09% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
XYZG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 2.29% for DBE.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор