Сравнение XYZG с BNO
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. XYZG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
XYZG
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам XYZG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -0.81% | 21.85% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | 2.61% |
Correlation
The correlation between XYZG and BNO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. BNO — Ранг доходности на риск
XYZG
BNO
Сравнение XYZG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.99 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.39 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.15 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и BNO
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -87.06% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -17.87% | -51.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -12.72% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -40.16% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 9.48% | +28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и BNO
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 14.12% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.29% | 36.21% | +33.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 41.56% | +51.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 35.40% | +68.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.56% | 36.69% | +66.87% |
Сравнение комиссий XYZG и BNO
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и BNO
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.75% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and BNO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (25.89%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -13.66% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
XYZG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.00% for BNO.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор