Сравнение XYZG с BITI
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. XYZG is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у BITI с доходностью 24.48%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -10.66% |
Correlation
The correlation between XYZG and BITI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. BITI — Ранг доходности на риск
XYZG
BITI
Сравнение XYZG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.57 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.38 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и BITI
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -92.16% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -25.28% | -44.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -86.41% | +58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -68.40% | +38.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 10.16% | +29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и BITI
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 10.76% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 34.28% | +37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 44.15% | +48.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 52.24% | +49.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 52.24% | +49.37% |
Сравнение комиссий XYZG и BITI
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и BITI
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and BITI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (19.28%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -3.09% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 5.31% for XYZG.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор