PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZG с BIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZG с BIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while BIS is passively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs -52.09% for BIS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BIS.

Доходность

Сравнение доходности XYZG и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -10.87%.

XYZG

1 день
2.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
7.31%
1 год
-13.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZG и BIS

2026 (YTD)2025
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		-0.81%21.85%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-55.27%

Correlation

The correlation between XYZG and BIS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с XYZG:
XYZG с ABNGXYZG с ASMGXYZG с AIBUXYZG с AMDGXYZG с BMNGXYZG с TECLXYZG с LABU
Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ

Доходность на риск

XYZG vs. BIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZG
Ранг доходности на риск XYZG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZG: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZG c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZGBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-1.31

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-2.13

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.77

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.96

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-1.31

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZG vs. BIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZG на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZG и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZGBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-1.31

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.68

+0.85

Просадки

Сравнение просадок XYZG и BIS

Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и BIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZGBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-99.87%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.40%

-54.50%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.64%

-99.86%

+56.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-90.03%

+60.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.70%

39.73%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZG и BIS

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZGBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.89%

14.76%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.29%

31.31%

+37.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.75%

39.91%

+52.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.56%

43.78%

+59.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.56%

46.38%

+57.18%

Сравнение комиссий XYZG и BIS

XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZG и BIS

Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BIS в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		6.75%6.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYZG and BIS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZG has higher volatility (25.89%) compared to BIS (14.76%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs BIS's -99.87%.

On 1-year performance, XYZG leads with -13.66% vs -52.09% for BIS. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 14.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYZG has performed better with a -13.66% return vs -52.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

XYZG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 5.17% for BIS.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.95% for BIS.

XYZG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZG и BIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор