PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

XYLU.L и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и USOY

2026 (YTD)20252024
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%13.53%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.80%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.80%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
2.06%
1 месяц
31.89%
С начала года
62.80%
6 месяцев
61.93%
1 год
46.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с COPXXYLU.L с AIQXYLU.L с BKCC.TOXYLU.L с BKCL.TOXYLU.L с BOTZXYLU.L с CASH.TO
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий XYLU.L и USOY

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.82

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.27

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.94

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

5.53

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.82

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.29

-0.36

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и USOY

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности USOY в 56.73%

TTM202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.73%104.32%48.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и USOY

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-17.46%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-14.29%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.54%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

8.34%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и USOY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

12.05%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

18.40%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

25.42%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

22.37%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

22.37%

-11.71%