PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с SPUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLU.L с SPUT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds. XYLU.L is passively managed, while SPUT is actively managed. Over the past year, XYLU.L returned 18.07% vs 18.92% for SPUT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for SPUT.

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и SPUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 7.42%.

XYLU.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.15%
С начала года
5.28%
6 месяцев
6.77%
1 год
18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUT

1 день
0.15%
1 месяц
2.64%
С начала года
7.42%
6 месяцев
7.75%
1 год
18.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLU.L и SPUT

2026 (YTD)2025
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		5.28%13.02%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		7.42%13.20%

Correlation

The correlation between XYLU.L and SPUT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.47

The correlation between XYLU.L and SPUT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с XYLDXYLU.L с QYLDXYLU.L с METY.DEXYLU.L с USCL.TOXYLU.L с QQQIXYLU.L с URAXYLU.L с SDIV
Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с POCTSPUT с FFTY

Доходность на риск

XYLU.L vs. SPUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c SPUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LSPUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.63

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.69

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.98

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

22.75

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. SPUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUT равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и SPUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LSPUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.55

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и SPUT

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и SPUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLU.LSPUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-10.55%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-3.81%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.88%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и SPUT

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLU.LSPUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.44%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

5.46%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

7.23%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

11.24%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

11.24%

-0.80%

Сравнение комиссий XYLU.L и SPUT

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPUT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и SPUT

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SPUT в 5.02%

ПозицияTTM202520242023
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.02%4.66%0.00%0.00%
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.27%10.48%8.49%3.88%

Часто задаваемые вопросы

XYLU.L and SPUT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for SPUT.

They also come from different issuers: Global X and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for XYLU.L and 0.79% for SPUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и SPUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор