Сравнение XYLU.L с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
XYLU.L и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLU.L и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | -0.93% | 7.85% | 15.59% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
XYLU.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLU.L и IVVW
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
XYLU.L vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XYLU.L
IVVW
Сравнение XYLU.L c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.59 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XYLU.L и IVVW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и IVVW
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.69% | 10.48% | 8.49% | 3.88% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и IVVW
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLU.L | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -16.79% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.21% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.90% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -1.87% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.88% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и IVVW
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.54% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 6.63% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 15.56% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 13.10% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 13.10% | -2.44% |