Сравнение XYLP.L с UMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).
XYLP.L и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и UMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 6.46% | 7.01% | -0.69% | 2.59% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 6.46%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и UMAX.TO
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
XYLP.L
UMAX.TO
Сравнение XYLP.L c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.36 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.99 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.75 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 9.94 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.36 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и UMAX.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и UMAX.TO
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и UMAX.TO
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и UMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -10.09% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -6.23% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -1.83% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.05% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.35% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и UMAX.TO
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.62% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.20% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 9.60% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 10.13% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 10.13% | +0.47% |