PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLP.L с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и UMAX.TO


2026 (YTD)202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
-0.62%-1.18%19.03%3.35%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
6.46%7.01%-0.69%2.59%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 6.46%.


XYLP.L

1 день
0.46%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
4.19%
1 год
4.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UMAX.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.20%
С начала года
6.46%
6 месяцев
8.68%
1 год
13.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Сравнение комиссий XYLP.L и UMAX.TO

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.


Доходность на риск

XYLP.L vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLP.LUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.36

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.99

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.75

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

9.94

-6.57

XYLP.L vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLP.LUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.36

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и UMAX.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и UMAX.TO

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%


TTM202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
8.00%9.01%6.22%3.98%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и UMAX.TO

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и UMAX.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLP.LUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-10.09%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.23%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-1.83%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.05%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.35%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и UMAX.TO

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLP.LUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.62%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

6.20%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

9.60%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

10.13%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

10.13%

+0.47%