Сравнение XYLP.L с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
XYLP.L и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 8.08% | 19.92% | 3.55% | 6.51% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как SDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 8.73%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и SDIV
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. SDIV — Ранг доходности на риск
XYLP.L
SDIV
Сравнение XYLP.L c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.96 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.64 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.42 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.65 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.96 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и SDIV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и SDIV
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и SDIV
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки SDIV в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -56.90% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -13.04% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -17.50% | +10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -18.63% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.67% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и SDIV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.95% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 8.41% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 14.96% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 14.71% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 17.70% | -7.10% |