Сравнение XYLP.L с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
XYLP.L и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 14.47% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 0.50% | 3.75% | 14.89% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как IVVW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVVW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 0.50%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и IVVW
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XYLP.L
IVVW
Сравнение XYLP.L c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.68 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.34 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и IVVW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и IVVW
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и IVVW
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -16.79% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.21% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -2.90% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.87% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.88% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и IVVW
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.91% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.18% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 16.33% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 13.89% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 13.89% | -3.29% |