PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLP.L с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и IVVW


2026 (YTD)20252024
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
-0.62%-1.18%14.47%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
0.50%3.75%14.89%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как IVVW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVVW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 0.50%.


XYLP.L

1 день
0.46%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
4.19%
1 год
4.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.50%
6 месяцев
5.95%
1 год
10.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий XYLP.L и IVVW

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

XYLP.L vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLP.LIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.68

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.07

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.14

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

4.34

-0.97

XYLP.L vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLP.LIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и IVVW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и IVVW

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
8.00%9.01%6.22%3.98%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и IVVW

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLP.LIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-16.79%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.21%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-2.90%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.87%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.88%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и IVVW

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLP.LIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.91%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

7.18%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

16.33%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

13.89%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

13.89%

-3.29%