Сравнение XYLP.L с BUCK
XYLP.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XYLP.L is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. XYLP.L is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past year, XYLP.L returned 16.17% vs 9.30% for BUCK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и BUCK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как BUCK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUCK были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.97%.
XYLP.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLP.L и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 3.81% | -0.40% | 19.03% | 3.35% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.97% | -3.29% | 9.12% | 4.84% |
Correlation
The correlation between XYLP.L and BUCK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between XYLP.L and BUCK shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLP.L vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XYLP.L
BUCK
Сравнение XYLP.L c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.91 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 5.56 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.41 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.13 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и BUCK
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки BUCK в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLP.L | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -12.37% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.88% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.67% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -6.39% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.68% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и BUCK
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.84% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 4.95% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 6.62% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 8.66% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 8.66% | +1.74% |
Сравнение комиссий XYLP.L и BUCK
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и BUCK
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 7.79% | 9.76% | 6.22% | 3.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYLP.L and BUCK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for XYLP.L.
XYLP.L is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for XYLP.L and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для XYLP.L и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор