Сравнение XYLP.L с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
XYLP.L и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -5.38% | 22.49% | 26.28% | 10.22% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.50%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и AIQ
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск
XYLP.L
AIQ
Сравнение XYLP.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.54 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.35 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и AIQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и AIQ
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и AIQ
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки AIQ в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -44.66% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -16.47% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -11.70% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -9.96% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 4.95% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и AIQ
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.68% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 16.95% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 26.41% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 23.20% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 24.36% | -13.76% |