PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с IPDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Dividend Performers ETF (IPDP).

XYLG и IPDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и IPDP

2026 (YTD)
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-3.45%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Доходность по периодам

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с FTHIIPDP с MAINIPDP с SCHDIPDP с ^NDXIPDP с JEPQ

Сравнение комиссий XYLG и IPDP

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

IPDP
Dividend Performers ETF
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

XYLG vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGIPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и IPDP

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и IPDP

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и IPDP.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

0.00%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

0.00%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

0.00%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и IPDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

0.00%

+16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

0.00%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

0.00%

+13.98%