Сравнение XYLG с IPDP
XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while IPDP is actively managed. XYLG charges 0.35%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XYLG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLG и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 6.48% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XYLG и IPDP
Секторы
XYLG
IPDP
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
XYLG
IPDP
Финансовые услуги
XYLG
IPDP
Коммуникационные услуги
XYLG
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
XYLG
IPDP
Здравоохранение
XYLG
IPDP
Промышленность
XYLG
IPDP
Потребительский защитный сектор
XYLG
IPDP
Энергетика
XYLG
IPDP
-
Коммунальные услуги
XYLG
IPDP
-
Недвижимость
XYLG
IPDP
-
Сырьевые материалы
XYLG
IPDP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLG vs. IPDP — Ранг доходности на риск
XYLG
IPDP
Сравнение XYLG c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и IPDP
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLG | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | 0.00% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | 0.00% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLG | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 0.00% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 0.00% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 0.00% | +13.86% |
Сравнение комиссий XYLG и IPDP
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и IPDP
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 13.06% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
XYLG has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Global X and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для XYLG и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор