PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с AMDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.

XYLG

1 день
-0.32%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.12%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и AMDW

2026 (YTD)2025
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		7.92%8.55%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%

Correlation

The correlation between XYLG and AMDW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов XYLG и AMDW

Секторы
XYLG
AMDW

Технологии

38.7%
28.6%

Финансовые услуги

11.4%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XYLG
38.7%
AMDW
28.6%

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
AMDW

-

Здравоохранение

XYLG
8.3%
AMDW

-

Промышленность

XYLG
7.7%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
AMDW

-

Энергетика

XYLG
3.4%
AMDW

-

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
AMDW

-

Недвижимость

XYLG
1.9%
AMDW

-

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

XYLG vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

4.83

-3.85

Просадки

Сравнение просадок XYLG и AMDW

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-34.64%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-14.66%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

81.56%

-72.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

81.56%

-67.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

81.56%

-67.70%

Сравнение комиссий XYLG и AMDW

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и AMDW

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что меньше доходности AMDW в 28.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.06%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and AMDW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 13.06% for XYLG.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор