PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с PFMN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney. XYLD is passively managed, while PFMN.TO is actively managed. Over the past 5 years, XYLD returned 7.61%/yr vs 3.49%/yr for PFMN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 4.27%/yr for PFMN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XYLD торгуется в USD, в то время как PFMN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFMN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью 0.75%.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.40%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
17.00%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

PFMN.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.66%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и PFMN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%4.02%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.75%9.85%6.11%5.65%-0.86%6.15%19.54%0.89%

Correlation

The correlation between XYLD and PFMN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA

Доходность на риск

XYLD vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDPFMN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.73

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.12

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.13

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.13

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

3.03

+13.54

XYLD vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и PFMN.TO

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и PFMN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-20.42%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.94%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-5.44%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-9.34%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.69%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.47%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.47%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и PFMN.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.98%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

4.62%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

6.11%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

9.51%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

11.74%

+2.48%

Сравнение комиссий XYLD и PFMN.TO

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFMN.TO в 4.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и PFMN.TO

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности PFMN.TO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and PFMN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

XYLD is categorized as Derivative Income, while PFMN.TO is Long-Short. They also come from different issuers: Global X and Picton Mahoney. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 4.27% for PFMN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и PFMN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор