PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

HYLD.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%19.01%-19.54%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-3.91%15.61%18.52%12.79%-15.12%

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.59%
1 год
12.93%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VOO

Сравнение комиссий HYLD.TO и HDIF.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Доходность на риск

HYLD.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.72

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.10

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.03

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

4.64

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Корреляция

Корреляция между HYLD.TO и HDIF.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности HDIF.TO в 10.05%

TTM2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.05%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-24.07%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-13.20%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.13%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.90%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.92%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и HDIF.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.28%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.10%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

18.06%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

17.63%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.63%

+1.71%