PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HYLD.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-8.12%22.14%25.39%6.86%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

HYLD.TO

1 день
2.59%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-4.52%
1 год
18.39%
3 года*
16.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HYLD.TO и USCL.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HYLD.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.45

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.76

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.67

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

2.74

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.04

-0.64

Корреляция

Корреляция между HYLD.TO и USCL.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		12.36%11.98%12.13%12.11%13.02%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-21.85%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.94%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-8.56%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-2.66%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.63%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и USCL.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.13%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

9.48%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

20.04%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

15.62%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

15.62%

+3.67%