PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с DLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с DLY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) are both funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. XYLD is passively managed, while DLY is actively managed. Over the past 5 years, XYLD returned 7.56%/yr vs 1.94%/yr for DLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 2.91%/yr for DLY.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -1.03%.

XYLD

1 день
-0.91%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.28%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.12%

DLY

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-2.80%
3 года*
8.54%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.18%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%2.96%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-1.03%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Correlation

The correlation between XYLD and DLY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с JEPQDLY с DIVODLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCO

Доходность на риск

XYLD vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDDLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.37

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
-0.48

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.94

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.34

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

-0.87

+18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.37

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.17

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XYLD и DLY

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и DLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-28.61%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.74%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-10.81%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-28.61%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.10%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.82%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.43%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и DLY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.31%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.94%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

6.87%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

8.11%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

13.57%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.04%

-0.83%

Сравнение комиссий XYLD и DLY

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и DLY

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности DLY в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.13%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.60%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and DLY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLY has higher volatility (1.94%) compared to XYLD (1.31%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs DLY's -28.61%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и DLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор