Сравнение XYLD с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
XYLD и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.48% соответственно.
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и DAX
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
XYLD vs. DAX — Ранг доходности на риск
XYLD
DAX
Сравнение XYLD c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.85 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 2.61 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и DAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и DAX
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и DAX
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -45.58% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -14.82% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -39.96% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -45.58% | +12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -10.00% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -10.58% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 4.23% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и DAX
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 8.46% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 12.77% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 20.20% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 20.20% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 21.21% | -6.98% |