Сравнение DAX с ^NIFTY500

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DAX с ^NIFTY500

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAX или ^NIFTY500.

Корреляция

Корреляция между DAX и ^NIFTY500 составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAX

^NIFTY500

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAX:

1.62

^NIFTY500:

0.19

Коэф-т Сортино

DAX:

2.26

^NIFTY500:

0.35

Коэф-т Омега

DAX:

1.28

^NIFTY500:

1.05

Коэф-т Кальмара

DAX:

3.09

^NIFTY500:

0.19

Коэф-т Мартина

DAX:

7.61

^NIFTY500:

0.49

Индекс Язвы

DAX:

3.28%

^NIFTY500:

6.12%

Дневная вол-ть

DAX:

15.42%

^NIFTY500:

15.35%

Макс. просадка

DAX:

-45.58%

^NIFTY500:

-68.02%

Текущая просадка

DAX:

-2.99%

^NIFTY500:

-15.54%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у ^NIFTY500 с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 5.51% против 11.41% соответственно.

DAX

С начала года

12.97%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

11.66%

1 год

22.42%

5 лет

8.93%

10 лет

5.51%

^NIFTY500

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-11.65%

1 год

2.00%

5 лет

15.88%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAX и ^NIFTY500

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NIFTY500

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAX c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAX

^NIFTY500

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ^NIFTY500 равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAX

^NIFTY500

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^NIFTY500

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^NIFTY500. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAX

^NIFTY500

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^NIFTY500

Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500) имеют волатильность 4.78% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAX

^NIFTY500

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAX с ^NIFTY500

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^NIFTY500

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAX и ^NIFTY500

DAX

^NIFTY500

Сравнение DAX c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^NIFTY500

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^NIFTY500

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество