Сравнение DAX с ^NIFTY500
DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while ^NIFTY500 (NIFTY 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DAX returned 9.55%/yr vs 8.69%/yr for ^NIFTY500. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAX и ^NIFTY500
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAX торгуется в USD, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у ^NIFTY500 с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.69% соответственно.
DAX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.55%
^NIFTY500
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -12.02%
- 1 год
- -11.78%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам DAX и ^NIFTY500
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -2.96% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
^NIFTY500 NIFTY 500 Index | -11.51% | 1.60% | 12.00% | 25.12% | -6.42% | 26.44% | 14.14% | 4.96% | -11.46% | 44.69% |
Correlation
The correlation between DAX and ^NIFTY500 is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between DAX and ^NIFTY500 shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAX vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск
DAX
^NIFTY500
Сравнение DAX c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и NIFTY 500 Index (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAX | ^NIFTY500 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.55 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -1.38 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAX и ^NIFTY500
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^NIFTY500.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAX | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -72.89% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -21.23% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -25.65% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.92% | -25.65% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -47.22% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -19.73% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -22.27% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 8.38% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и ^NIFTY500
Global X DAX Germany ETF (DAX) и NIFTY 500 Index (^NIFTY500) имеют волатильность 5.36% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAX | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.19% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 13.81% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 15.87% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 15.85% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.12% | +2.86% |
Часто задаваемые вопросы
DAX and ^NIFTY500 have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAX has higher volatility (5.36%) compared to ^NIFTY500 (5.19%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs ^NIFTY500's -72.89%.
DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAX и ^NIFTY500
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор