PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с ^NIFTY500

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while ^NIFTY500 (Nifty 500) is an index. Over the past 10 years, DAX returned 8.99%/yr vs 8.68%/yr for ^NIFTY500. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у ^NIFTY500 с доходностью -11.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAX имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции ^NIFTY500 немного отстают с 8.68%.

DAX

1 день
1.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
3.82%
1 год
4.02%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.99%

^NIFTY500

1 день
0.67%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.14%
1 год
-11.56%
3 года*
6.91%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		0.44%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
^NIFTY500
Nifty 500		-11.60%1.60%12.00%25.12%-6.42%26.44%14.14%4.96%-11.46%44.69%

Correlation

The correlation between DAX and ^NIFTY500 is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.30

The correlation between DAX and ^NIFTY500 shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Nifty 500

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOODAX с VGK
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI

Доходность на риск

DAX vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAX^NIFTY500Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.74

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.98

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.88

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.56

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

-1.39

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ^NIFTY500 равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAX^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.74

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^NIFTY500

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^NIFTY500.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAX^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-72.89%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-21.23%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-25.65%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-25.65%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-47.22%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-19.81%

+16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-22.20%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

8.38%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^NIFTY500

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Nifty 500 (^NIFTY500) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAX^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.18%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.81%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

15.86%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

15.85%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.12%

+3.16%

Часто задаваемые вопросы

DAX and ^NIFTY500 have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.82%) compared to ^NIFTY500 (5.18%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs ^NIFTY500's -72.89%.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и ^NIFTY500

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор