PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с ^NIFTY500

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
^NIFTY500
Nifty 500		-15.46%1.60%12.00%25.12%-6.42%26.44%14.14%4.96%-11.46%44.69%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у ^NIFTY500 с доходностью -15.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAX имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции ^NIFTY500 немного впереди с 8.75%.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

^NIFTY500

1 день
3.15%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-15.46%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-8.78%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.69%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Nifty 500

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQDAX с VGK
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI

Доходность на риск

DAX vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAX^NIFTY500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.54

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

-0.66

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.51

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

-1.72

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ^NIFTY500 равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAX^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.54

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между DAX и ^NIFTY500 составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^NIFTY500

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^NIFTY500.

Загрузка...

Показатели просадок

DAX^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-68.02%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.82%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-18.84%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-38.30%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-14.54%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-21.66%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.62%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^NIFTY500

Global X DAX Germany ETF (DAX) и Nifty 500 (^NIFTY500) имеют волатильность 8.46% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAX^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.25%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.89%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

16.57%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

15.77%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

18.05%

+3.16%