PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIMA с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIMA с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while TBFG is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WIMA и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WIMA

1 день
0.65%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIMA и TBFG

2026 (YTD)
WIMA
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund		0.53%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.23%

Correlation

The correlation between WIMA and TBFG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с WIMA:
WIMA с TDSCWIMA с QTACWIMA с XXXWIMA с SFTXWIMA с MATEWIMA с WAMAWIMA с LOTI
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с TDSATBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с CORO

Доходность на риск

WIMA vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIMA
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIMA c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WIMA vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIMATBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.39

-0.86

Просадки

Сравнение просадок WIMA и TBFG

Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIMATBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.75%

-13.43%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.28%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.62%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WIMA и TBFG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIMATBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

9.73%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

10.94%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

10.94%

+2.44%

Сравнение комиссий WIMA и TBFG

И WIMA, и TBFG имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIMA и TBFG

WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%
WIMA
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIMA and TBFG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WIMA and TBFG have the same expense ratio: 0.42% per year.

TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for WIMA.

They also come from different issuers: WisdomTree and The Brinsmere Funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIMA и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор