Сравнение WIMA с TBFG
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while TBFG is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и TBFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 7.48% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 6.81% |
Correlation
The correlation between WIMA and TBFG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. TBFG — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFG
Сравнение WIMA c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и TBFG
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -13.43% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.50% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.62% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 10.50% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 11.17% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 11.17% | +9.32% |
Сравнение комиссий WIMA и TBFG
И WIMA, и TBFG имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и TBFG
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TBFG в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WIMA and TBFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA and TBFG have the same expense ratio: 0.42% per year.
TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.01% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and The Brinsmere Funds.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор