Сравнение XXV с SPIN
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности XXV и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.60%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.60% | 2.80% |
Correlation
The correlation between XXV and SPIN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. SPIN — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение XXV c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и SPIN
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -16.85% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.49% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.23% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 11.32% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.26% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.26% | -1.37% |
Сравнение комиссий XXV и SPIN
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и SPIN
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности SPIN в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.18% | 8.20% | 2.36% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and SPIN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 5.18% for SPIN.
They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для XXV и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор